IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Поиск по файловому архиву
  Add File

> Прогнозирование остатка денежных средств на текущих счетах клиентов

Информация о файле
Название файла Прогнозирование остатка денежных средств на текущих счетах клиентов от пользователя z3rg
Дата добавления 18.4.2009, 5:52
Дата обновления 18.4.2009, 5:52
Тип файла Тип файла (zip - application/zip)
Скриншот Не доступно
Статистика
Размер файла 4.82 килобайт (Примерное время скачивания)
Просмотров 1569
Скачиваний 4
Оценить файл

Описание работы:


Тип работы: доклад
В процессе управления ликвидностью банка особое место занимает проблема прогнозирования предполагаемого остатка денежных средств по обязательствам до востребования.
Загрузить Прогнозирование остатка денежных средств на текущих счетах клиентов
Реклама от Google
Доступные действия

Введите защитный код для скачивания файла и нажмите "Скачать файл"

Защитный код
Введите защитный код

Текст работы:


Прогнозирование  остатка денежных средств на текущих счетах клиентов

Самойлов Евгений Владимирович

Старший инспектор Управления ресурсов отдела операций на денежных рынках АКБ «Волго-Вятский банк Сбербанка РФ», аспирант ННГАСУ 

В процессе управления ликвидностью банка особое место занимает проблема прогнозирования предполагаемого остатка денежных средств по обязательствам до востребования. Как правило, значительную часть в структуре обязательств банка занимают обязательства до востребования, такие, как текущие (расчетные) счета юридических лиц, Лоро-счета других банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, вклады юридических и физических лиц до востребования (далее — счета до востребования). Данный факт требует от банков поиска и использования наиболее точных и надежных подходов к прогнозированию потенциального остатка средств на текущих счетах клиентов для качественного управления своей ликвидностью.

Ликвидность банка является одним из основных факторов, обуславливающих выбор управленческих решений по проведению финансовых операций и формированию уровня доходности банка. В большинстве случаев чем ниже ликвидность, тем соответственно выше уровень доходности банка, и наоборот. Однако возникает вопрос: как точно спрогнозировать ликвидность банка? Решение данной задачи достигается путем создания механизма, отслеживающего качество, срочность, объемы активов и пассивов банка и соотношений между ними (мониторинг коэффициентов ликвидности). Смысл этого механизма в том, чтобы валютно-временная и качественная структура активов обеспечивала способность банка своевременно выполнять свои обязательства перед вкладчиками и кредиторами. [4].

Средства на счетах до востребования выгодны банкам, так как они самые дешевые из структуры привлеченных ресурсов. Но при этом, средства до востребования очень непостоянны, и значительный их объем представляет угрозу ликвидности банка [2,3]. При управлении рассматриваемыми ресурсами особое внимание необходимо уделить оценке неснижаемых остатков на вышеперечисленных счетах с точки зрения постоянства, чтобы использовать их в качестве стабильного ресурса для кредитования (в т.ч. МБК), вложения в ценные бумаги и т.д.

Очевидно, что система управления активами, предусматривающая поддержание покрытия данных обязательств высоколиквидными активами на уровне 100% является не эффективной. Обычно высоколиквидными активами обеспечивается только нестабильная часть обязательств до востребования.

Прогнозирование размеров условно постоянных остатков является не только важным элементом процесса оценки ликвидности банка, но и сложной экономико-математической задачей. Для того чтобы эффективно справляться с этой проблемой, банку необходим надежный методологический инструментарий по обработке соответствующей информации.

Инструментарий должен в полном объеме оценивать и анализировать рыночные, кредитные, риски ликвидности и другие виды рисков, используя широкий набор современных аналитических методик: Market-to-Market, анализ чувствительности, кривые и плоскости прибылей/убытков, Value at Risk (в том числе Credit VaR), историческое моделирование, метод Монте-Карло (Monte Carlo VaR), сценарный анализ (What if?), Stress Testing, BackTesting, и др [5].

Для решения задачи прогнозирования поведения остатков на счетах до востребования предлагается использовать подход, предусматривающий статистическую обработку ряда в зависимости от выявленных закономерностей динамики счетов до востребования [1]. Этот подход позволяет на основе исторических сведений о динамике временного ряда получать прогнозную величину условно постоянного остатка на определенный период в будущем при заданном доверительном интервале.

Сделанный подобным образом прогноз может в дальнейшем использоваться для оценки ликвидности банка, а также при прогнозирования остатка денежных средств на счетах до востребования.

Эффективное управление ресурсами до востребования является важной задачей для любого банка, а своевременное и точное определение величины средств, приравниваемых к собственным, позволит банкам рационально использовать этот наиболее дешевый источник привлеченных средств и получать значительную прибыль.

Список литературы

1. Волошин И.В. «Анализ денежных потоков коммерческого банка» // Оперативное управление и стратегический менеджмент в коммерческом банке.- 2002.- № 4. с. 97-102.

2. Иванов В.В. Оперативный анализ текущей ликвидности банка.//Бухгалтерия и банки № 4, 1999;

3. Иванов В.В. Технология расчета ликвидной позиции кредитной организации. //Бюллетень финансовой информации № 8, 2000;

4. Иванов В.В. Анализ финансового состояния банка //Банковское дело в Москве. № 9, 2000. с. 14-16.

5. Пожарненкова С.Н. «Оценка эффективности использования банком клиентских средств» // RS-Club, 2000, № 3(18), с. 38-42.



Поиск по файловому архиву
Fast Reply  Оставить отзыв  Add File

Collapse

> Статистика файлового архива

Десятка новых файлов 
108 пользователей за последние 3 минут
Active Users 108 гостей, 0 пользователей, 0 скрытых пользователей
Bing Bot, Yandex Bot
Статистика файлового архива
Board Stats В файловом архиве содержится 217132 файлов в 132 разделах
Файлы в архив загрузили 6 пользователей
Файлы с архива были скачаны 13139871 раз
Последний добавленный файл: прессовая и сушильная части Б.Д.М от пользователя z3rg (добавлен 16.2.2016, 23:01)
RSS Текстовая версия
Рейтинг@Mail.ru

Иван Михайлович КИЗИМОВ
двукратный олимпийский чемпион в конных состязаниях по выездке (в 1968 победил в личном первенстве, в 1972 в командном), заслуженный мастер спорта. В его активе также олимпийские серебро и бронза, золото мирового чемпионата в командном первенстве.
>>>
Смотреть календарь

protester noun протестующий, возражающий

Князь Ярослав Мудрый

Он был и её крепким защитником, деятельно охраняя границы государства от внешних врагов. Ему удалось наголову разбить печенегов и навсегда отогнать их от Киева (1034). Значение этой победы Ярослава над пече...